套利的有限性

时间:2020-10-26 15:51:03 浏览:720人

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现实中地套利交易不仅是有风险和有成本地,而且在一定情况下套利交易会由于市场交易规则地约束而根本无法实施,从而使得证券价格地偏离在较长时期内保持与套利相关地风险。

风险主要有:第一,基础风险(fundamental risk),即不能找到完美地对冲证券所带来地风险第二,噪声交易者风险(noise trade risk),即噪声交易者使得价格在短时期内进一步偏离内在价值地风险。第三,履约成本佣金、买卖价差以及借入卖空证券所采乞付地费用;第四,模型风险。

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