CTA周报:CTA趋势策略回落
发布时间:2023-11-28 13:55阅读:77
CTA类FOF组合:本周涨跌幅为0.57%,对比基准管理期货指数组合本周超额收益率为0.47%,累计超额收益率为2.91%,持仓因子有变动,移出波动率因子,目前持仓价值与期限结构因子。
全策略FOF组合:本周涨跌幅为2.44%,对比基准本周超额收益率为1.67%,累计超额收益率为8.94%。组合持仓无变动,目前持仓8支债券型基金,12支股票多头类基金。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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CTA类FOF组合:本周涨跌幅为-0.61%,对比基准管理期货指数本周暂无超额,累计超额收益率为4.41%,持仓暂无变动,目前持仓价值、期限结构与偏度因子。
全策略FOF组合:本周涨跌幅为2.66%,对比基准本周超额收益率为1.02%,累计超额收益率为6.32%。本周组合持仓变动,当前持有14只债券、6只CTA型基金,相比上季度债券与CTA持仓占比增多,权益策略持仓出清。
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CTA周报:CTA趋势表现较优
CTA类FOF组合:本周涨跌幅为1.12%,对比基准管理期货指数组合本周超额收益率为0.88%,累计超额收益率为2.66%,持仓因子有变动,移入波动率因子,目前持仓价值、期限结构与波动率因子。
全策略FOF组合:本周涨跌幅为0.07%,对比基准本周超额收益率为0.19%,累计超额收益率为10.62%。组合持仓无变动,目前持仓8支债券型基金,12支股票类基金。
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