受益于近期指数的大幅下挫，广发期货席位节前的“精准”加仓无疑获利颇丰，但是其并未迅速离场。

　　直至11日，广发期货席位才出现集中平仓的情况，这一定程度上也增强了神秘空单为套保盘的可能。

　　需要指出是，若上述神秘空单来自券商套保盘，那么其股票现货同样难以避免暴跌带来的损失，最理想的结局不过是做到盈亏平衡。

　　前述营业部经理便指出，“由于期指成交持仓规模下降，目前多家券商在其期货子公司的自营盘规模缩水”，若此次新增的空单为套保盘，那么也不一定能够完全覆盖其股票现货的风险。

　　甚至在熔断期间，当个股跌幅高于指数跌幅时，股票现货的亏损还会高于期指盈利的可能。除了来自疑似套保盘的限制外，不断降低的结算价也有利于广发期货席位空单盈利空间的扩大。

　　从期指的结算价来看，虽然1月8日现指和期指均呈现一定反弹，但是8日较7日暴跌时的期指结算价反而更低。数据显示，1月7日IF1601结算价为3357.4点，8日的结算价为3336.4点。这或与熔断期间，期指较少的成交量有关。